ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (Studi Kasus pada Sektor Food and Beverage di Pasar Modal Indonesia) (Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 2025)
Pemilihan umum dapat memicu ketidakpastian pasar modal dan memengaruhi perilaku investor. Penelitian ini menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah Pemilu 2024 pada 27 perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dipilih dengan teknik purposive sampling. Metode yang digunakan adalah event study dengan periode pengamatan 14 hari (7 hari sebelum dan 7 hari sesudah pemilu) serta analisis Paired Sample T-Test dan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata abnormal return (p = 0,928) maupun trading volume activity (p = 0,374) antara sebelum dan sesudah pemilu.